职位描述:
1、设计并实施基于因子组合的投资策略，优化投资组合的收益风险比；
2、开发和实施组合优化算法；
职位要求:
1．硕士或以上学历，金融工程、数学、统计学、计算机科学或相关领域背景优先；
2. 具备丰富的量化金融经验，熟悉股票、期货或衍生品市场；
3. 熟练掌握常用的因子分析和组合优化方法。对深度学习算法有着透彻的理解，且在时间序列、自然语言处理、图像、数据挖掘等领域拥有相关建模经验。
4. 编程能力突出，熟练运用Pytorch/Tensorflow框架，能够迅速开发和实现各类前沿深度学习模型，具备创新能力，能够对前沿模型进行一定的改进和优化
年龄要求：26-34岁
职能类别：量化研究
关键字：股票优化投资组合量化金融建模编程数据挖掘投资策略pytorch统计学计算机科学