职责描述：
1、负责预期信用损失模型、内部评级模型、压力测试模型等的开发优化或验证；
2、协调预期信用损失法相关基础数据管理和信息收集，牵头制定获取前瞻性信息指标多情景预测值以及确定情景权重的方法；
3、负责新渠道/产品减值计提规则确定，并协助系统验证上线实施；
4、结合监管要求和同业先进实践，优化预期信用损失模型，不断提高减值模型的合理性、准确性；
5、结合公司内部管理实际，持续优化公司减值管理流程、制度及分工。
6、协助开展公司预期信用损失预估及监测工作，持续完善预期信用损失监测体系。

任职要求：
1、全日制本科以上学历，经济、金融、财务管理、统计等相关专业；
2、具有3年（含）以上风险模型开发验证或风险计量相关工作经验，熟悉逾期信用损失法实施、内部评级体系建设、风险加权资产计量；
3、熟练使用SAS、R、Python、Excel、VBA、SQL等一种或几种语言，具有优秀的分析和解决问题能力，良好的沟通协调能力；
4、熟悉新会计准则优先。