岗位描述：
1.期货CTA策略的研究和开发；
2.负责对已有期货CTA投资策略进行回测、优化，制定实盘投资方案及风险管理规则；
3.参与公司技术部搭建期货策略研究和交易平台搭建。
任职要求：
1.有量化模型相关开发或量化实习经验，包括不局限基本面阿尔法alpha，量价阿尔法，多因子，股票日内回转，股票高频，算法交易，程序化T0，期货高频，商品期货CTA，股指期货，期权策略/波动率交易策略，趋势跟踪，统计套利/跨品种/跨期套利等等量化策略；
2.国内985或海外QS100重点大学本科及以上学历，硕士/博士PHD更佳，数学，物理，统计学，金融工程，计算机等相关强理工科专业优先，应届毕业生优先；
3.较强编程能力，掌握至少一种数据分析语言包括但不限于 Python，R，MATLAB，SAS 等；
4. 热爱量化研究，有探索精神，注重细节，能够深入思考，独立研究；
5.在校期间有过相关竞赛获奖经验，不局限CMO，IMO，ACM/ICPC，Kaggle，NOIIP，IOI等竞赛获奖，金牌/金牌优先；
6.工作中有良好的抗压能力与沟通能力，并有不断进行研究与再学习的意愿。
职能类别：量化研究
关键字：计算机编程量化模型量化研究